Банки США выдержали стресс-тест ФРС при убытках $708 млрд

Все 32 крупнейших банка США сохранят капитал выше минимальных нормативов даже при самом тяжелом сценарии рецессии. К такому выводу пришла Федеральная резервная система по итогам ежегодного стресс-теста, который заложил банкам более $708 млрд потенциальных убытков по кредитам.

В ходе проверки регулятор оценивал, смогут ли системно значимые банки продолжать кредитовать экономику во время спада. Совокупный уровень капитала снизился лишь на 1,6 процентного пункта — с 12,8% до 11,2%, что заметно выше границ, установленных регулятором.

Хотите еще эксклюзивных новостей и аналитики? Подписывайтесь на наш телеграм-канал, обсуждайте новости и делитесь мнениями о последних событиях рынка в чате!

Что показал стресс-тест ФРС

Закон Додда–Франка обязывает ФРС проводить такие проверки ежегодно. Этого потребовал Конгресс после кризиса 2008 года, чтобы крупнейшие банки держали достаточно капитала для работы в условиях тяжелого кризиса.

Стресс-тест обязателен для банков с активами от $100 млрд. В этом году в выборку вошли JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs и Morgan Stanley.

Гипотетический сценарий мало отличался от прошлогоднего. Регулятор заложил, что безработица вырастет до 10%, коммерческая недвижимость подешевеет на 39%, а жилье — на 30%.

Экономика в этой модели сокращалась на 4,6%, а биржевые индексы падали на 58%, что увеличивало потери по бизнес-кредитам.

Где отметили основные убытки

Самые крупные ожидаемые потери пришлись на кредитные карты — около $200 млрд. По коммерческим и промышленным займам убытки составили примерно $160 млрд, а по коммерческой недвижимости — еще около $75 млрд.

Капитал просел сильнее всего по двум причинам: из-за больших объемов убытков по кредитам и жестких допущений в стресс-модели. Свою роль сыграли и более слабые ожидаемые доходы от вложений — модель заложила менее заметное снижение ставок, чем годом ранее.

Смягчить удар помог более высокий процентный доход. Поддержку обеспечили сильные недавние результаты банков и умеренное снижение ставок в сценарии — этого хватило, чтобы перекрыть оба негативных фактора.Замглавы ФРС по надзору Мишель Боуман назвала результаты доказательством устойчивости банковского сектора.

«Сегодняшние итоги подчеркивают надежность банковской системы. Мы продолжаем делать стресс-тесты прозрачнее и удобнее для всех — мнение общества поможет нам совершенствовать этот процесс и укреплять доверие к его результатам», — заявила Боуман.

Требования к капиталу по итогам тестов не будут меняться. Действующие нормативы останутся в силе до 2027 года — тогда ФРС введет новые расчетные модели, разработанные с учетом обратной связи.

Хотите получить доступ к экспертным инсайдам? Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал, а также вступайте в сообщество BeInCrypto! Читайте последние новости и свежую аналитику криптовалют, ИИ и фондовых рынков. Будьте на шаг впереди толпы каждый день!

Источник: https://ru.beincrypto.com/stress-test-frs-banki-ssha-recessiya/

Наверх