MACD — это аббревиатура от английского Moving Averages Convergence/Divergence, что в переводе на русский означает «схождение/расхождение скользящих средних». Ею обозначают индикатор технического анализа, с помощью которого можно определить господствующей тренд в криптовалюте, а также предупредить о его скорой смене. А что он из себя представляет? Как его рассчитать? И самое главное, как с помощью MACD торговать?
Сигнальная линия представляет собой сглаживающую экспоненциальную скользящую среднюю MACD. Стоит отметить, что иногда ее заменяют обычной скользящей средней (SMA). Звучит достаточно запутанно, поэтому лучше все разобрать на примере. Воспользуемся дневным графиком биткоина с биржи Bitstamp и применим к нему индикатор MACD. Как видно из рисунка ниже, индикатор представлен двумя линиями. Первая из них MACD — синяя, вторая сигнальная — оранжевая. Источник: tradingview.com Чтобы рассчитать первую, применяют 12-ти и 26-дневные экспоненциальные скользящие средние, а сглаживают, для расчета сигнальной линии, девятидневной скользящей средней. В этом можно убедиться из рисунка ниже. Источник: tradingview.com Стоит отметить, что расчет самих экспоненциальных скользящих средних вручную — процесс длительный. Поэтому все современные торговые платформы автоматизировали этот процесс. Если же есть какие-то сомнения в получаемых данных, то всегда можно покопаться в настройках.
В середине ноября 2024 года практически все криптовалюты оказались в восходящем тренде. Во всяком случае по данным MACD. Вот, например, график Solana, на котором основная линия выше нуля и показывает 16,3399: Источник: tradingview.com Еще один достаточно классический сигнал MACD — дивергенция. То есть расхождение показателей индикатора и цены. Происходить это может как при медвежьем, так и при бычьем тренде. Если криптовалюта продолжает расти, а индикатор не показывает новых максимумов — видим предзнаменование того, что тренд скоро переменится. На медвежьем рынке все с точностью до наоборот: цена показывает новый минимум, а MACD начинает расти — значит, в ближайшее время падение должно прекратится. Например, на графике Cardano с декабря 2023 по март 2024 года наблюдался рост. Однако MACD нового максимума не показал. Возникла медвежья дивергенция. Это должно было насторожить покупателей и заставить приостановить продажи. Как видно из графика, со второй половины марта Cardano перешла к коррекции: Источник: tradingview.com А еще существует сигнал пересечения линий MACD. Если основная пересекает сигнальную снизу вверх, то стоит покупать. Если сверху вниз, то продавать. Монета Sui сейчас находится в восходящем тренде. Это можно пронаблюдать из рисунка ниже, где момент пересечения MACD сигнальной линии снизу вверх отмечен стрелкой: Источник: tradingview.com Вместе с обычным MACD трейдеры часто используют и гистограмму MACD. А что дает она?
Источник: tradingview.com Столбиковая вариация дает еще один наглядный сигнал, который можно использовать при торговле криптовалютой — достижение локальных максимумов или минимумов. Если пиковое значение достигнуто в положительной области, то это говорит об ослаблении восходящего тренда, а в отрицательной — нисходящего. Если гистограмма достигнет локального минимума выше нуля или локального максимума ниже, то направление движения должно остаться неизменным. Например, в конце 2023 года у эфира наблюдалось бычье ралли. Однако к началу 2024 года оно затормозилось. Это отразилось и на снижении гистограммы MACD. Однако, локальный минимум по индикатору, который был достигнут в конце января, выше нулевой отметки. Это свидетельствовало о продолжении тренда. Эфир в итоге продолжил рост до середины марта. Источник: tradingview.com На том же недельном графике ETH сложилась в начале марта классическая ситуация. Теперь гистограмма достигла своего пика и свидетельствует о замедлении тренда. Хотя через неделю эфир и обновил свой локальный ценовой максимум, после началась затяжная коррекция. По сути, здесь сразу получилось два сигнала: достижение индикатором максимума и медвежья дивергенция. Источник: tradingview.com
А есть ли у творения Аппеля недостатки?
Еще MACD дает достаточно много ложных сигналов на маленьких таймфреймах, которые могут привести к убыткам. Поэтому лучше применять его при анализе более крупных графиков.
